1 Cevap. Doğrusal bir regresyon modelinde varsaydığınız şey, hata teriminin bir beyaz gürültü süreci olduğu ve bu nedenle durağan olması gerektiğidir. Bağımsız veya bağımlı değişkenlerin durağan olduğu varsayımı yoktur.
Regresyon için durağanlık gerekli mi?
A Değişkenlerin durağanlık testi gereklidir çünkü Granger ve Newbold (1974) durağan olmayan değişkenler için regresyon modellerinin sahte sonuçlar verdiğini bulmuşlardır. … Her iki seri de artan olduğundan, yani durağan olmadığından, regresyon analizi yapılmadan önce bunların durağan serilere dönüştürülmesi gerekir.
Doğrusal regresyon standardizasyon gerektirir mi?
Regresyon analizinde, modeliniz eğrilik veya etkileşim terimlerini modellemek için polinom terimleri içerdiğinde bağımsız değişkenleri standartlaştırmanız gerekir. … Bu problem, model terimlerinin istatistiksel önemini gizleyebilir, kesin olmayan katsayılar üretebilir ve doğru modeli seçmeyi zorlaştırabilir.
Doğrusal regresyonun üç gereksinimi nelerdir?
Doğrusallık: X ile Y'nin ortalaması arasındaki ilişki doğrusaldır. Homoscedasticity: Artıkların varyansı, X'in herhangi bir değeri için aynıdır. Bağımsızlık: Gözlemler birbirinden bağımsızdır. Normallik: X'in herhangi bir sabit değeri için Y normal dağılır.
OLS durağanlığı varsayar mı?
Durağan olmama ile ilgili olarak, OLS varsayımları kapsamında değildir, bu nedenle verileriniz durağan değilse OLS tahminleri artık MAVİ olmayacaktır. Kısacası, bunu istemiyorsun. Ayrıca, rastgele bir yürüyüşle açıklanan durağan bir değişkene sahip olmak veya bunun tersi de mantıklı değildir.
