Zaman serisi analizinde, kısmi otokorelasyon fonksiyonu, durağan bir zaman serisinin kendi gecikmeli değerleriyle kısmi korelasyonunu verir, tüm kısa gecikmelerde zaman serisinin değerlerini regrese eder. Diğer gecikmeleri kontrol etmeyen otokorelasyon işleviyle çelişir.
Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon arasındaki fark nedir?
X ve Z arasındaki otokorelasyon, ister doğrudan Z'den ister Y yoluyla gelsin, X'teki tüm değişiklikleri hesaba katacaktır. Kısmi otokorelasyon, Z'nin X üzerindeki Y yoluyla gelen dolaylı etkisini ortadan kaldırır..
Ekonometride kısmi otokorelasyon nedir?
Kısmi otokorelasyon, bir zaman serisindeki bir gözlem ile önceki zaman adımlarındaki gözlemler arasındaki ilişkinin bir özetidir ve araya giren gözlemlerin ilişkileri kaldırılır.
Kısmi otokorelasyon grafiği nedir?
Kısmi otokorelasyon grafikleri (Box ve Jenkins, pp. 64-65, 1970) Box-Jenkins modellerinde model tanımlama için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. k gecikmesindeki kısmi otokorelasyon, X_t ve X_{t-k} arasındaki otokorelasyondur ve 1 ile k-1 arasındaki gecikmeler tarafından hesaba katılmaz.
ACF ve PACF arasındaki fark nedir?
A PACF, ACF'a benzer, ancak her korelasyon daha kısa bir gecikme uzunluğuna sahip gözlemler arasındaki herhangi bir korelasyonu kontrol eder. Böylece, ACF değeri veİlk gecikmedeki PACF aynıdır çünkü her ikisi de t zamanındaki veri noktaları ile t zamanındaki veri noktaları arasındaki korelasyonu ölçer − 1.
