1 Cevap. Bulabildiğim en erken otokorelasyon referansı, diğer kayda değer başarıların yanı sıra Oto- korelasyon Fonksiyonu.
Otokorelasyon için hangi fonksiyon kullanılır?
Otokorelasyon fonksiyonu (ACF), bir zaman serisindeki veri noktalarının ortalama olarak önceki veri noktalarıyla nasıl ilişkili olduğunu tanımlar (Box, Jenkins ve Reinsel, 1994). Başka bir deyişle, farklı gecikme süreleri boyunca sinyalin kendine benzerliğini ölçer.
Otokorelasyonun formülü nedir?
Tanım 1: Durağan bir stokastik sürecin k gecikmesindeki, ρk ile gösterilen otokorelasyon fonksiyonu (ACF), ρ olarak tanımlanır k=γk/γ0 burada γk=cov(y i, yi+k)herhangi bir i için. γ 0 stokastik sürecin varyansı olduğuna dikkat edin. Zaman serisinin varyansı s0. k'ye karşı rk grafiği, korelogram olarak bilinir.
Otokorelasyon ekonometrisi nedir?
Otokorelasyon, birbirini takip eden zaman aralıklarında belirli bir zaman serisi ile kendisinin gecikmeli versiyonu arasındaki benzerlik derecesinin matematiksel bir temsilidir.
Neden otokorelasyonu hesaplıyoruz?
Otokorelasyon, zaman serileri için kullanılan istatistiksel bir yöntemdiranaliz. Amaç aynı veri setindeki iki değerin farklı zaman adımlarında korelasyonunu ölçmektir. … Veri setindeki değerler rastgele değilse, otokorelasyon analistin uygun bir zaman serisi modeli seçmesine yardımcı olabilir.
