Kovaryans, iki varlık fiyatının hareketi arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan istatistiksel bir araçtır. İki hisse birlikte hareket etme eğiliminde olduğunda, pozitif bir kovaryansa sahip oldukları görülür; ters hareket ettiklerinde kovaryans negatiftir.
Kovaryans nerede kullanılır?
Kovaryans, portföy teorisinde portföye hangi varlıkların dahil edileceğini belirlemek için kullanılır. Kovaryans, iki varlık fiyatı arasındaki yönlü ilişkinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Modern portföy teorisi, bir portföyün genel riskini az altmak için bu istatistiksel ölçümü kullanır.
Kovaryans veya korelasyon kullanmalı mıyım?
Basitçe söylemek gerekirse, değişkenler benzer ölçeklerdeyken kovaryans matrisini ve değişkenlerin ölçekleri farklı olduğunda korelasyon matrisini kullanmalısınız.
Örnek kovaryans ne için kullanılır?
Örnek kovaryansı örneğin güvenilirliğini değerlendirmede faydalıdır tahmin ediciler anlamına gelir ve ayrıca popülasyon kovaryans matrisinin bir tahmini olarak yararlıdır.
Örnekle kovaryans nedir?
Kovaryans, iki rastgele değişkenin birlikte ne kadar değiştiğinin bir ölçüsüdür. Varyansa benzer, ancak varyansın size tek bir değişkenin nasıl değiştiğini söylediği yerde, kovaryans size iki değişkenin birlikte nasıl değiştiğini söyler.